Um projeto do aluno de mestrado Lucas Pereira Lopes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, foi contemplado com o prêmio Travel Award – melhor trabalho em pôster na categoria de pesquisadores fora do estado do Rio de Janeiro, onde ocorreu o XIV Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana.
A premiação é concedida pela ISBA (International Society for Bayesian Analysis) que reconheceu a pesquisa de Lucas denominada Bayesian Option Pricing using Copula-GARCH model. “O trabalho premiado é uma parte da minha dissertação onde eu estudo o processo de precificação de opções financeiras multivariadas utilizando a teoria de cópulas e inferência bayesiana para várias funções payoffs e comparo essa nova abordagem com os métodos clássicos, por exemplo, o método de Black e Scholes multivariado”. explicou.
“Fiquei imensamente feliz com esse reconhecimento, pois ganhar um prêmio de melhor trabalho em um evento nacional é muito gratificante”.
Lucas tem como orientadores Vicente Garibay Cancho e Francisco Louzada Neto, ambos pesquisadores do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) que apoia a pesquisa por intermédio do Grupo de Modelagem de Risco, uma das áreas do CEPID.
Sobre o evento
O Encontro Brasileiro de Estatística Bayesiana (EBEB) é realizado com periodicidade de dois anos desde 1991, inicialmente por grupos de pesquisadores brasileiros interessados na divulgação e crescimento da pesquisa em estatística bayesiana no país. Desde então, o EBEB tem atraído pesquisadores de vários países, especialmente da América do Sul, que têm considerado o evento um bom fórum para divulgar os resultados das pesquisas que desenvolvem em seus países, dando um caráter mais internacional a este importante evento brasileiro.
Sobre o CeMEAI
O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP.
O CeMEAI é estruturado para promover o uso de ciências matemáticas como um recurso industrial em quatro áreas básicas: Otimização Aplicada e Pesquisa Operacional, Mecânica de Fluidos Computacional, Modelagem de Risco, Inteligência Computacional e Engenharia de Software.
Além do ICMC-USP, CCET-UFSCar, IMECC-UNICAMP, IBILCE-UNESP, FCT-UNESP, IAE e IME-USP compõem o CeMEAI como instituições associadas.
Raquel Vieira – Comunicação CeMEAI
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