CeMEAI

Robustez de estratégias automatizadas baseadas em análise técnica

Alexandre Delbem, ICMC/USP

No contexto de investimentos em mercados financeiros, a utilização de indicadores gráficos, para a identificação de tendências, zonas de compra e venda e pontos de ineficiência do mercado, é conhecida como Análise Técnica. Essa forma de análise é bastante utilizada, inclusive como abordagem inicial, devido à procura dos investidores por métodos exotéricos, de fácil aplicação, e pelo fato de assumir que toda informação necessária para a previsão de movimentações futuras está na variação histórica do preço.Estratégias automatizadas baseadas em Análise Técnica são compostas por diversos indicadores parametrizados e uma lógica que os inter-relaciona. Dessa forma, dada uma estratégia constituída por um determinado conjunto de indicadores, o analista deve escolher valores para os parâmetros que otimizem o cenário final e, para tal, costuma-se realizar testes em dados passados (“backtesting”) dos quais será escolhido aquele conjunto com o melhor desempenho.No entanto esses valores pontuais obtidos sobre dados passados não garantem desempenho similar em cenários futuros devido à estocasticidade dos mercados financeiros. Este trabalho tem como objetivo estimar as faixas de valores dos parâmetros da estratégia em que o desempenho possui um compromisso em termos de balanço e de robustez desse resultado ao longo do tempo, maximizando o resultado final e minimizando variações drásticas.

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