José Calos Waeny Este artigo tem por objetivo determinar um referencial teórico que possa ser combinado com um procedimento computacional que permita manipular numericamente a equação de Black & Scholes e estimar a volatilidade implícita com precisão suficiente para que se admita que Δ, que é a probabilidade de execução…
Francisco Louzada, ICMC/USP Nesta palestra são apresentadas medidas de causalidade entre séries temporais de grandezas financeiras para determinar a dependência entre os ativos do mercado, bem como utilizar as medidas obtidas para fazer inferências sobre a dinâmica desses ativos. Essa metodologia define um preditor para os valores das séries que,…
Vanderlei Bonato, ICMC/USP The advance in computing technology allowed to have completely automated trading systems in the financial market, where algorithms are applied from data market analysis and risk management to order execution and routing. High Frequency Trading (HFT) is a kind of automated trading system where processing speed is…
Estudo trata das formas de comunicação entre sistemas presentes na natureza
A última edição do Seminário de Coisas Legais deste ano falou sobre topologia geral. O apresentador foi o Renan Mezabarba, aluno de doutorado do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos. Confira a íntegra da apresentação: